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Tese (Doutorado)
Análise estatística de dados longitudinais e hierárquicos em psicologia: uma análise comparativa entre GEE e GLMM (2019)
Oikawa, Koki Fernando; Siqueira, Jose de Oliveira (Orientador)
Unidade: IP
Subjects: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS, PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
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ABNT
OIKAWA, Koki Fernando. Análise estatística de dados longitudinais e hierárquicos em psicologia: uma análise comparativa entre GEE e GLMM. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47132/tde-18112019-183159/. Acesso em: 21 maio 2024.
APA
Oikawa, K. F. (2019). Análise estatística de dados longitudinais e hierárquicos em psicologia: uma análise comparativa entre GEE e GLMM (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47132/tde-18112019-183159/
NLM
Oikawa KF. Análise estatística de dados longitudinais e hierárquicos em psicologia: uma análise comparativa entre GEE e GLMM [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47132/tde-18112019-183159/
Vancouver
Oikawa KF. Análise estatística de dados longitudinais e hierárquicos em psicologia: uma análise comparativa entre GEE e GLMM [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47132/tde-18112019-183159/
Tese (Doutorado)
Análise do efeito do investimento inicial no dilema do prisioneiro contínuo iterado simultâneo e alternado na presença e ausência de ruído em diferentes cenários de incerteza: contrapondo as estratégias RTS e LRS por meio da simulação base (2015)
Wu, Marcio Jolhben; Siqueira, Jose de Oliveira (Orientador)
Unidade: IP
Subjects: EVOLUÇÃO SOCIAL, TEORIA DOS JOGOS, COOPERAÇÃO, ALTRUÍSMO, PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
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ABNT
WU, Marcio Jolhben. Análise do efeito do investimento inicial no dilema do prisioneiro contínuo iterado simultâneo e alternado na presença e ausência de ruído em diferentes cenários de incerteza: contrapondo as estratégias RTS e LRS por meio da simulação base. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47132/tde-02032016-153429/. Acesso em: 21 maio 2024.
APA
Wu, M. J. (2015). Análise do efeito do investimento inicial no dilema do prisioneiro contínuo iterado simultâneo e alternado na presença e ausência de ruído em diferentes cenários de incerteza: contrapondo as estratégias RTS e LRS por meio da simulação base (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47132/tde-02032016-153429/
NLM
Wu MJ. Análise do efeito do investimento inicial no dilema do prisioneiro contínuo iterado simultâneo e alternado na presença e ausência de ruído em diferentes cenários de incerteza: contrapondo as estratégias RTS e LRS por meio da simulação base [Internet]. 2015 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47132/tde-02032016-153429/
Vancouver
Wu MJ. Análise do efeito do investimento inicial no dilema do prisioneiro contínuo iterado simultâneo e alternado na presença e ausência de ruído em diferentes cenários de incerteza: contrapondo as estratégias RTS e LRS por meio da simulação base [Internet]. 2015 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47132/tde-02032016-153429/
Tese (Doutorado)
Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico (2010)
Santos, Edson Bastos e; Siqueira, Jose de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: DERIVATIVOS, GRAFOS ALEATÓRIOS, MERCADO FINANCEIRO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, PROCESSOS DE POISSON, MOVIMENTO BROWNIANO, RISCO
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ABNT
SANTOS, Edson Bastos e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/. Acesso em: 21 maio 2024.
APA
Santos, E. B. e. (2010). Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/
NLM
Santos EB e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/
Vancouver
Santos EB e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/

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